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Mostrando 1 - 15 Resultados de 15 Para buscar 'Modelos garch', tiempo de consulta: 0.06s Limitar resultados
  • 1
    Aplicación de los modelos GARCH a la estimacion del Va R de acciones colombianas
    Palabra clave: “...GARCH...”
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  • 2
    Estimación del beta para el sector inmobiliario a partir del desempeño de fondos de inversión inmobiliaria en Colombia.
    Autores Santana Viloria, Leonardo
    Publicado 2015-01-01
    Palabra clave: “...Modelos garch...”
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  • 3
    Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia.
    Autores Montenegro, Roberto
    Publicado 2009-01-01
    Palabra clave: “...Garch...”
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  • 4
    CONDITIONAL VOLATILITY OF COLOMBIAN GOVERNMENTAL FIXED INCOME SECURITIES AS A PREDICTOR OF SHORT-TERM RETURNS (VOLATILIDAD CONDICIONAL DE LOS TíTULOS DE RENTA FIjA DEL GOBIERNO COLOMBIANO COMO PREDICTOR DE LOS RETORNOS DE CORTO PLAZO)
    Autores Pantoja, Javier O.
    Publicado 2013-10-03
    Palabra clave: “...modelos GARCH...”
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  • 5
    Análisis de la influencia de la pandemia de COVID-19 sobre la transmisión de volatilidad en la colaboración de los mercados de valores extranjeros e indios
    Autores Debnath, Arabinda, Das, Runumi
    Publicado 2022-06-29
    Palabra clave: “...VAR-BEKK-GARCH...”
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  • 6
    Análisis comparativo de técnicas (IMA) para determinar capitales mínimos regulados por Basilea, ante crisis en mercados emergentes
    Palabra clave: “...GARCH...”
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  • 7
    Metodología para la caracterización espacio-temporal de PM2.5 en el área urbana de la ciudad de Medellín-Colombia
    Palabra clave: “...Modelos Autorregresivos de Rezago Distribuido...”
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  • 8
    Informe de auditoría y su relación con el mercado integrado latinoamericano (MILA)
    Palabra clave: “...modelos contabilométricos;...”
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  • 9
    Inflación e incertidumbre inflacionaria : la postura del Banco de México, 1969-2017.
    Autores López González, Teresa, Rosas Rojas, Eduardo
    Publicado 2018-07-01
    Descripción: “... México durante el periodo que comprende enero de 1969 a febrero de 2017, utilizando modelos SARMA-GARCH y...”
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  • 10
    Aplicación de la teoría del valor extremo y cópulas multivariadas para la medición del VaR de un portafolio de monedas de países latinoamericanos
    Autores Manosalva-Galvis, Beatriz
    Publicado 2020-11-04
    Descripción: “... del modelo y según el por­centaje de fallos de cada medición. ...”
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  • 11
    Control corporativo y riqueza de los accionistas en el sector eléctrico europeo, 2000-2007
    Autores García, John, Trillas, Francesc
    Publicado 2011-12-16
    Descripción: “... acontecimiento", empleando modelos GARCH y MCO, se encuentra que las OPA a estas empresas provocan...”
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  • 12
    Integración entre mercados de petróleo de diferente calidad con base en las correlaciones condicionales dinámicas.
    Autores de Jesús Gutiérrez, Raúl
    Publicado 2019-07-01
    Descripción: “.... Las estimaciones del modelo GARCH-CCD muestran que las correlaciones son positivas y cambian con el...”
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  • 13
    Anomalías estacionales en el mercado cambiario intradiario colombiano
    Autores Payares, Dann, Sandoval Archila, Javier
    Publicado 2010-07-01
    Descripción: “... modelo ARMA-GARCH. Por otra parte, también revela la persistencia entre operaciones en la duración...”
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  • 14
    Impacto de las decisiones de política monetaria de la FED en indicadores de la economía colombiana durante el periodo 2007-2015.
    Autores Parra Barrios, Alberto
    Publicado 2019-01-01
    Descripción: “... metodología de eventos aplicando el modelo EGARCH en los resultados del análisis. Al finalizar, se concluye...”
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  • 15
    Revisión de investigaciones empíricas sobre la aplicación del análisis técnico en los mercados financieros. (Review of empirical research on the application of technical analysis in inancial markets)
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